デリバティブ論
後期

講義概要:

「デリバティブ」とは「派生証券」とも呼ばれ,原資産といわれる証券や資産を対象として,新たに作られた証券や契約のことを意味します.原資産には株式,債券の他,金利,為替といった金融資産や農作物,工業品,天然資源などが用いられ,その価格変動がデリバティブの損益を決定するという点が大きな特徴です.先渡し,先物,オプション,スワップといったデリバティブを中心に,その特徴,市場概観,プライシング,投資戦略などを解説します.

使用テキスト:

使用しません.配付資料に基づいて講義します.

評価方法:

試験より評価する予定です.

講義日程・内容:

講義日内容
第1回ガイダンス
デリバティブとは何か
第2回デリバティブとは何か
原資産の評価〜金利,債券,株式,為替
第3回先物市場と取引のしくみ(1)
金融先物
第4回先物市場と取引のしくみ(2)
金融先物,価格理論
第5回先物市場と取引のしくみ(3)
金融先物,価格理論
第6回スワップ市場と取引のしくみ(1)
第7回スワップ市場と取引のしくみ(2)
第8回オプションとは何か
第9回オプションの価値(本質的価値と時間的価値)
第10回オプションの取引戦略
第11回オプションの価値〜2項モデル(1)
第12回オプションの価値〜2項モデル(2)
第13回オプションの価値〜Black-Scholesモデル,プット・コール・パリティ
第14回その他のデリバティブ・デリバティブのリスクマネジメント
2月1日学年末試験
第15回まとめ及び予備日


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